Спонсоры
Главный Спонсор: Interbank FX LLC.
Серебряный Спонсор: MIG Bank
Серебряный Спонсор: FXCM
Медиа-спонсоры
Медиа Спонсор: Traders'
Медиа Спонсор: Dow Jones'
Организатор
Организатор: MetaQuotes Software Corp.
MQL5.community

Статистический отчет №3

[en]

Совсем немного времени осталось до конца Чемпионата Automated Trading Championship 2010. Определенно, он получился непохожим на прошлые соревнования по автоматическому трейдингу. Однако, как и прежде, яркие и захватывающие моменты не обошли его стороной. Эксперты резко взмывали вверх и столь же стремительно падали вниз, утраивали депозит и тут же теряли заработанное. Отдельные советники возвращались буквально с того света после катастрофических потерь. А кто-то, долгое время будучи на вершине, в одночасье сходил с дистанции.  

В этом отчете мы рассмотрим некоторые показатели самых прибыльных десяти Участников Чемпионата по состоянию на 21.12.2010. Это те эксперты, которые прошли указанный путь с наименьшими потерями и могут рассчитывать на призовые места.


Валютные пары


Сколько трейдеров - столько мнений. Кто-то предпочитает торговать на популярных валютных парах вроде EUR/USD и GBP/USD, кто-то на менее популярных, а кто-то с целью захеджировать риски и вовсе пишет мультивалютные эксперты, охватывая сразу несколько пар. В этом году наиболее успешные Участники Чемпионата выбрали следующие валютные пары:

# Login Name Country Deals PF Equity Profit Symbols
1 630049 bobsley Russian Federation  535 1.19 93 347.79 0.00 EUR/USD
2 630054 Buter Russian Federation  96 2.31 76 843.54 0.00 EUR/USD
3 630097 forez France  282 1.33 50 506.69 0.00 EUR/USD
4 630036 avoitenko Ukraine
308 1.62 48 154.50 0.00 EUR/USD
5 630241 ShurikAn Russian Federation
299 1.23 46 463.35 145.00 EUR/USD
6 630213 rho2010 United States
266 1.70 45 017.01 -1 007.00 EUR/USD
7 630272 ttauzo Poland
276 1.32 41 296.50 -72.50 EUR/USD
8 630165 Manov Bulgaria  1274 175.53 42 123.65 -3 839.64 all pairs
9 630304 Yedelkin
Russian Federation
254 1.18 37 288.61 430.00 EUR/USD
10 630282 Vigor Russian Federation
309 1.43 32 069.93 0.00 EUR/USD


Сложилась удивительная ситуация: среди десяти самых прибыльных эксперта девять (!) торгуют на EUR/USD. И лишь один советник является мультивалютным - Manov. Такой подавляющей гегемонии одной валютной пары не наблюдалось ни на одном Чемпионате.

Валютные пары ATC

Среди лучших десяти экспертов Чемпионата ATC 2006 лишь половина торговала на EUR/USD, но уже на следующий год эта цифра увеличилась до семи. Остальные три советника из ТОП-10 в 2007-ом году торговали по GBP/USD, GBP/JPY и EUR/JPY. Мультивалютных советников, в отличие от Чемпионата 2006-го года, в первой десятке не оказалось вовсе. Напоминаем, что в числе лучших экспертов ATC 2006 был мультивалютник - бронзовый призер GODZILLA.  

Чемпионат ATC 2008 в этом отношении имел кардинально иную картину: четыре представителя было у валютной пары GBP/JPY, три - у EUR/GBP. А EUR/USD была аутсайдером - по ней торговал лишь один советник. Мультивалютник в числе лучших был один - люксембуржец vam

Ситуация с переменой симпатий в отношении валютных может объясняться тем, что экспертописатели изменили свои приоритеты. С высокой доходности в случае крайне волатильной пары GBP/JPY фокус сместился на устойчивость и относительную предсказуемость в случае EUR/USD. Однако это всего лишь предположение. 

Несмотря на громкие прогнозы, ренессанса мультивалютников в полной мере не состоялось. Да, общее количество Участников, торгующих сразу на нескольких символах, значительно увеличилось, однако количество не перешло в качество - на успешности мультивалютников рост их числа практически никак не отразился. По-прежнему в десятке самых прибыльных роботов Чемпионата мультивалютные эксперты погоды не делают - за всю историю соревнования больше одного подобного советника в ТОП-10 не было, и этот год не стал исключением.  


Количество сделок


Одним из важнейших показателей, характеризующих заложенную в советник торговую стратегию, является количество совершенных сделок. У пипсовщиков эта цифра предельно высока, у "вдумчивых" и "осторожных" экспертов - наоборот. Взглянем на данный показатель у самых прибыльных советников завершающегося Чемпионата.

Количество сделок

Очевидно, что активность советников снизилась в сравнении с Чемпионатом ATC 2008. Тогда три эксперта из ТОП-10 совершили к концу соревнования более 1 000 трейдов. В этом же году максимальный результат показал эксперт Yedelkin с 578 трейдами. А наименьшее число трейдов совершил Buter - экспертом было закрыто всего 33 сделки, которые тем не менее позволили ему оказаться на втором месте. 

Следует признать, что наиболее успешные торговые стратегии стали менее агрессивными и не стремятся к наращиванию капитала путем получения частых и малых прибылей. В среднем, каждый Участник первой десятки ATC 2010 совершает по 3 трейда в день. Это в два раза меньше, чем среднее число трейдов у лучших экспертов ATC 2008.       


Максимальная просадка


А теперь обратим пристальное внимание на другой важный показатель деятельности торговых роботов - максимальную просадку в денежном и относительном выражении. 

Максимальная просадка

Максимальная просадка большинства экспертов не превысила в денежном выражении $40 000. На этом фоне выделяется текущий лидер Чемпионата bobsley, единственный советник, который с легкостью перескочил этот барьер - его максимальная просадка равна $70 025. Для любого другого эксперта эта цифра оказалась бы фатальной. Более того, это значение больше баланса любого Участника соревнования.

Надо отметить, что сложившаяся ситуация разительным образом отличается от Чемпионата ATC 2007, когда максимальная просадка Участников ТОП-10 не превысила $20 000. Но уже на следующий год только один эксперт имел просадку ниже $20 000.

Относительная просадка

Показатель относительной просадки у Участников Чемпионата не столь высок, как на ATC 2008. Напомним, что тогда лишь один Участник имел просадку менее 40%. В этом же году таких экспертов в первой десятке - половина! В то же время шесть участников из ТОП-10 ATC 2008 имели просадку более 60%, на этом Чемпионате подобный эксперт лишь один - Yedelkin с показателем 61%. 

Можно сделать вывод, что размер относительной просадки напрямую связан с полученными результатами (в этом году Эквити Участников ТОП-10 - от $30 000 до $90 000, в то время как на ATC 2008 он находился в интервале между $60 000 и $170 000). Следовательно, рискованность на этом Чемпионате меньше, чем на ATC 2008. Возможно, это также повлияло на размер полученной прибыли.


Коэффициент устойчивости


На основе полученных данных легко можно рассчитать коэффициент устойчивости экспертов. Также его называют фактором восстановления (Recovery Factor). Он рассчитывается как отношение полученной прибыли эксперта к его максимальной просадке. И чем выше коэффициент, тем устойчивее работает эксперт.

Коэффициент устойчивости

Ситуация несколько отличается от предыдущих Чемпионатов Automated Trading Championship. Значения фактора восстановления у Участников находятся в диапазоне от 1 до 3, и таких рекордных показателей, как 8.90 у abeiks на ATC 2008, нынче не наблюдается. Напомним, что на ATC 2008 только у одного эксперта коэффициент устойчивости был ниже 1.5 - Cronex (1.18), в этом же году таких экспертов 4. На общем фоне выбиваются эксперты avoitenko и Manov с Recovery Factor больше 3. В то время как наименьшее значение зафиксировано у ShurikAn - меньше единицы (0.99). 

Выводы

  • Увеличение числа мультивалютных советников, участвующих в Чемпионате, не привело к существенному росту прибыльных мультивалютников. Единичные исключения лишь подтверждают это правило - в первой десятке подобный советник по-прежнему лишь один.
  • Самые успешные торговые стратегии стали менее агрессивными и не стремятся к приросту капитала путем получения частых и малых прибылей. Размер относительной просадки напрямую связан с полученными результатами. Советники этого года испытывают относительно небольшие просадки, но и большими прибылями похвастать не могут. 
  • Эксперты текущего Чемпионата имеют меньший запас прочности по сравнению с 2008 г. Это тем более удивительно, что эксперты предыдущего Чемпионата были более агрессивными.
Опубликовано: MetaQuotes Software Corp. Создана: 23 Декабря 2010  Версия для печати
Одиннадцатая неделя Чемпионата: новый виток борьбы между лидерамиОдиннадцатая неделя Чемпионата: новый виток борьбы между лидерами

До конца Чемпионата осталась всего лишь неделя - ровно пять торговых дней. Перед наиболее удачливыми Участниками вовсю замаячила перспектива оказаться по итогам соревнования на призовых местах, а кто-то практически окончательно лишился шансов достойно завершить гонку. Через пять дней все мы, наконец, узнаем, чей эксперт придет к финишу первым и завоюет главный приз.

Чемпионат Automated Trading Championship 2010 завершен

Чемпионат Automated Trading Championship 2010 завершен

Чемпионат Automated Trading Championship 2010 завершен. На протяжении 12 недель эксперты Участников боролись за призовой фонд. Пришло время назвать победителей и вручить им заслуженные награды.

 Предыдущая Следующая 

Я всё же думаю что выводы сделанные из данной статистики не совсем правильные. Проведите сравнительный анализ абсолютных показателей прошлых лет и нынешнего чемпионата.

Вот динамика прошлых чемпионатов(привожу только итоговые суммы первых 15 участинков)

2006 = 282 668.35

2007 = 587 123.86

2008 = 1 295 348.61

2010 = 624 411.27

как видно из года в год прослеживалось удвоение общей суммы заработанных средств 15-ю первыми участинками.

И лишь 2010 является исключением. Что может свидетельствовать о том что из-за новизны языка многие сильные соперники не попали на чемпионат. Хотя не буду так категоричен. Этот факт так же может свидетельствовать о том что общая масса попыталась реализовать новые возможности мультивалютной торговли и не справилась с задачей.

Выводы о прибыльности мультивалютной торговли лучше оставить до результатов следующего чемпионата.


2010.12.23 15:16 Urain

Согласен полностью.

ИМХО - Профессионалы работают, и работают пока на 4-й версии языка. А на пятой версии пока что только чемпионат прошел да ошибки исправляются, нет еще реальной торговли/работы у ведущих ДЦ.

 

С уважением... 

2010.12.23 17:10 nickcorp