Спонсоры
Главный Спонсор: MIG Bank
Золотой Спонсор: GO Markets
Серебряный Спонсор: Vantage FX
Медиа-спонсоры
Медиа Спонсор: Forex-TSD.com
Организатор
Организатор: MetaQuotes Software Corp.
MQL5.community

Лучшие стратегии Чемпионатов Automated Trading Championship 2006-2010

[en]

Введение

Для участия в Automated Trading Championship 2011 необходимо зарегистрироваться и предоставить советника, торгующего по вашей стратегии. Подробности регистрации и правила предоставления материалов можно узнать из статьи "Как принять участие в Automated Trading Championship 2011".

Кроме того, следует обратить внимание на соблюдение всех Правил Чемпионата, а также обеспечить прибыльность и корректность работы советника при автоматической проверке. Это минимальные требования для участия в Чемпионате.

Однако для победы в Automated Trading Championship 2011 недостаточно написать правильно работающего торгового робота. Необходимо разработать торговую систему, которая покажет максимальную прибыль. В чем секрет успеха победителей прошлых Чемпионатов?

В данной статье мы рассмотрим статистические характеристики стратегий, которые оказались наиболее успешными в прошлых Чемпионатах по автоматическому трейдингу (2006, 2007, 2008, 2010).

Лучшие стратегии Чемпионатов Automated Trading Championship 2006-2010

1. Стратегии победителей

В таблице приведена информация о стратегиях победителей прошлых Чемпионатов Automated Trading Championship. Более подробную информацию можно найти в комментариях к соответствующим экспертам.

Год

Место

Участник

Баланс, USD

Кол-во сделок

Средняя прибыль на сделку

Символ, таймфрейм

Советник

Стратегия

2006

1

Rich

35176

50

$504

EURUSD,M1

MACD

MACD, большие периоды


2

ldamiani

25628

33

$474

EURUSD,H4

GUMASA

Торговая система Gumasa использует две стратегии: торговля в диапазоне и трендовую стратегию


3

GODZILLA

21379

39

$292

EURJPY,H4

GODZILLA

В основе эксперта лежат шесть индикаторов с использованием алгоритмов сглаживания от компании Jurik Research

2007

1

Better

130475

408

$295

EURUSD,M1

Kub

Торговая система основана на использовании нейронных сетей


2

wackena

55042

147

$306

EURUSD,D1

Bogie-ATC2007-1

Трендовая торговая система. Направление тренда определяется по результатам торговли в полдень по US EST. В процессе торговли используется сопровождение ордеров, в основе которого лежит использование Average True Range (ATR)


3

Pegasmaster

39946

26

$1152

GBPUSD,M15

Pegas

Анализ тренда на Н4, сделки с М15. Используются 3 пользовательских индикатора

2008

1

Liliput

169585

27

$5911

USDJPY,D1

Ruler

Торговая стратегия использует метод обучающих правил "Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction"

2

PrizmaL

156650

1113

$132

EURGBP,M5

PrizmaL

Вероятно, используется комбинация скользящих средних и анализ текущей волатильности

3

abeiks

155937

595

$245

EURGBP,M15

Indian

Эксперт работает на EURGBP 15 минутном графике. Открывает позиций на отбой от внутридневных уровней

2010

1

bobsley

77103

142

$473

EURUSD,M5

Mover3MkII

Отслеживает краткосрочные движения по евродоллару на основе анализа скользящей средней


2

Buter

62578

39

$1348

EURUSD,M30

Protokletos

Вероятно, используется несколько скользящих средних для определения направления тренда с подтверждением от индикатора MACD


3

forez

50898

146

$280

EURUSD,M20

forezi1

Эксперт использует скользящие средние и MACD для входа


Основную прибыль приносят сильные движения, использование трендовых торговых систем повышает шансы на победу в Чемпионате.


2. Статистические характеристики успешных торговых систем

Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 является мощным инструментом исследования торговых стратегий.

Визуализация процесса тестирования упрощает анализ работы стратегий, генетическая оптимизация и распределенное тестирование стратегий значительно сокращают время оптимизации и настройки параметров торговых систем. Кроме того, графический анализ структуры пространства параметров упрощает поиск наборов наилучших параметров торговых стратегий.

Опыт предыдущих Чемпионатов (2006, 2007, 2008, 2010) позволяет выделить ключевые характеристики прибыльных торговых систем, на которые следует ориентироваться при анализе результатов оптимизации, полученных в Тестере торговых стратегий.

Для того чтобы проиллюстрировать общую картину, приведем некоторые характеристики торговых стратегий двадцати наиболее успешных участников каждого из Чемпионатов. Отметим, что в процессе выборки мы исключили из рассмотрения результаты некоторых участников с показателями, статистическая значимость которых невелика.


2.1. Результаты торговли (Balance)

Рис. 1. Значения баланса первых 20 участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Рис. 1. Значения баланса 20 наиболее успешных участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Значение баланса, полученное в результате торговли, является критерием определения победителя Чемпионата.

Результаты торговли во многом зависят от выбранной торговой стратегии и системы управления капиталом.


2.2. Процент прибыльных сделок (Profit Trades)

Рис. 2. Процент прибыльных сделок первых 20 участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Рис. 2. Процент прибыльных сделок 20 наиболее успешных участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Как видно, процент прибыльных сделок лидеров Чемпионатов в среднем превышает 50%. 

При анализе результатов оптимизации в тестере торговых стратегий лучше выбирать параметры с наибольшими значениями процента прибыльных сделок.


2.3. Фактор прибыльности торговых систем (Profit Factor)

Рис. 3. Численные значения фактора прибыльности торговых систем первых 20 участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Рис. 3. Численные значения фактора прибыльности торговых систем 20 наиболее успешных участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Напомним, что фактор прибыльности (Profit Factor) показывает, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток. Чем больше это значение, тем лучше. Отметим, что все торговые системы лидеров Чемпионатов имеют Profit Factor>1.

При оптимизации в тестере стратегий рекомендуется выбирать результаты с наибольшими значениями Profit Factor.


2.4. Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) показывает, насколько сильно среднее геометрическое изменение баланса превышает стандартное отклонение от колебаний денежных средств. Например, значение Sharp=0.6 говорит о том, что на каждые 6 долларов дохода в среднем приходится риск потерять 10 долларов.

Чем больше это значение, тем менее рискованна торговля. Но большие значения выигрыша в отдельных сделках могут приводить к более высокому значению стандартного отклонения, а значит, и неоправданно уменьшать вычисляемое значение Sharpe Ratio.

Рис. 4. Численные значения коэффициента Шарпа торговых систем первых 20 участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Рис. 4. Численные значения коэффициента Шарпа торговых систем 20 наиболее успешных участников Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.


Коэффициент Шарпа является одним из важных показателей, связывающих доходность и риск. Все торговые системы лидеров Чемпионата имеют положительные значения Sharpe Ratio.

При оптимизации в тестере стратегий рекомендуется выбирать результаты с наибольшими значениями Sharpe Ratio.


2.5. Торговые инструменты и таймфреймы

Выбор рабочего символа и периода советника также является важным элементом успешного выступления на Чемпионате. На рис. 5-8 приведены рабочие символы и таймфреймы лидеров Чемпионатов 2006, 2007, 2008 и 2010гг.

Рис 5. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2006г.

Рис 5. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2006г.

Рис 6. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2007г.

Рис 6. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2007г.

Рис 7. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2008г.

Рис 7. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2008г.

Рис 8. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2010г.

Рис 8. Торговые инструменты и таймфреймы советников 20 наиболее успешных участников Чемпионата 2010г.


Наиболее подходящий рабочий инструмент и таймфрейм для вашего советника вы можете найти при помощи тестера торговых стратегий терминала MetaTrader 5.


Заключение

Большинство успешных торговых систем основаны на следовании за трендом, прибыль приносят сильные движения. Иногда простейшие системы, основанные на пересечениях скользящих средних, с продуманной системой управления капиталом могут быть гораздо эффективней сложных экспертных систем.

Анализ статистических характеристик лучших торговых систем показывает, что наряду с балансом при поиске наилучших параметров в тестере стратегий также следует обратить внимание на фактор прибыльности и коэффициент Шарпа.

Отметим, что язык MQL5 и тестер торговых стратегий терминала MetaTrader 5 позволяет задавать свои собственные критерии оптимизации (см. статью "Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта"), значительно упрощая поиск параметров с наилучшими статистическими характеристиками.


Опубликовано: MetaQuotes Software Corp. Создана: 7 Июля 2011  Версия для печати
Месяц с начала регистрацииМесяц с начала регистрации

Старт началу регистрации на Automated Trading Championship 2011 был дан 1 июня 2011 года, а спустя месяц уже более 700 человек подали свои заявки. За прошедший год интерес к языку MQL5 явно возрос. Ожидается большой наплыв желающих побороться за ценные призы, обусловленный прежде всего новыми возможностями Мастера MQL5 и тестера стратегий.

Класс торговых операций для ATC 2011

Класс торговых операций для ATC 2011

В этой публикации рассматриваются ограничения, накладываемые на торговые операции Правилами Чемпионата по автоматической торговле - Automated Trading Championship 2011. Также в ней описана реализация готового класса проверки торговых операций. При включении в эксперта, класс перехватывает его торговые запросы и проверяет их на соответствие торговым условиям Чемпионата.

 Предыдущая Следующая 

2

PrizmaL

156650

1113

$132

EURGBP,M5

PrizmaL

Вероятно, используется комбинация скользящих средних и анализ текущей волатильности

 

2

Buter

62578

39

$1348

EURUSD,M30

Protokletos

Вероятно, используется несколько скользящих средних для определения направления тренда с подтверждением от индикатора MACD

 

Почему вероятно, когда ни для кого не секрет работа этих экспертов?

2011.08.01 20:02 AM2266